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分红影响空头移仓6月和9月期货要闻世纪金融1

日期:2019-1-31(原创文章,禁止转载)

分红影响 空头移仓6月和9月

时间:2014-5-14 21:02:28   东方证券研究所:截至5月12日,沪深300郑州治疗癫痫最好的医院成分股中已有277家上市公司公布了2013年度分红预案,数量已经超过去年的271家。分红的金额与我们此前的预期基本一致。

根据最新的分红预案,我们认为,癫痫的常见治疗方法今年的年报分潮州治癫痫哪家医院好红对指数的最新剩余影响为2.614%左右(55.7个指数点),分红对股指期货5月、6月、9月以及12月合约剩余影响为:1.421点(0.067%)、24.430点(1.145%)、55.773点(2.61癫痫高发人群4%)和55.773点(2.614%)。

近期,股指期货合约的价差表现较平稳。复原分红的影响后,上市几个合约的复原价差(实际价差+分红)都表现为升水。其中,IF1409合约5月12日收盘的复原价差(实际价差+分红点数)为33.5个点左右,而近月合约IF1405的复原价差仅为0.17个点,次月合约IF1406的复原价差为14.8。因此,此时将5月空头头寸移至6月是不错的选择,能够获得14个点的移仓收益。直接将5月空头移至9月能够获得33个点的移仓收益。考虑到进入分红集中期后的价差贴水风险,我们认为目前直接将近月空头头寸移到9月合约也是合适的选择。

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